Банковская паника или предчувствие?

Фотография - Банковская паника или предчувствие?

488 0

Экономист, партнер Angels Nika Advisory Еркин Сагиев специально для Today.kz

Февраль 2014 года запомнится паникой вкладчиков. Распространяемая через «вирусные» каналы информация о возможном банкротстве некоторых банков нашла свою аудиторию, и частичный эффект был достигнут. Банками и государственными органами была незамедлительно объявлена «война с ведьмами».

Вспоминается книга «Восхождение денег», где автор Найл Фергюсон находит художественное описание банковской паники в мюзикле «Мэри Поппинс». Маленький мальчик по имени Майкл Бэнкс своей нечаянной фразой «Верните! Верните мои деньги!», сказанной в ответ на предложение положить двухпенсовик на счет, вызвал ажиотаж в отделении банка, где работал его отец. Наверное, мы никогда не узнаем истинных мотивов людей, что будут признаны виновными в распространении подобных слухов. Однако можно с уверенностью сказать, что короткое сообщение с обезличенным заявлением имеет не меньшее влияние на умы людей, чем простая фраза несмышленого мальчика.

Возникает закономерный вопрос: какая информация из открытых источников должна помочь образованному человеку с независимым мнением адекватно оценить вероятность возврата его банковского вклада? Сложный вопрос, ведь первое, что государство предлагает - это ничего не оценивать, а слепо положиться на систему гарантирования депозитов. По идее она должна обеспечить спокойствие среди вкладчиков, так как возврат денег гарантируется государством. Возникает второй вопрос: а насколько полно я могу полагаться на эту систему?

Любая рукотворная вещь имеет предел прочности. Давайте оценим, удар какой силы способна выдержать система. Если обратиться к информационным обзорам Казахстанского фонда гарантирования депозитов, то на 1 октября 2013 года фонд накопил резервов на 155 млрд тенге, что вместе с 50% его уставного капитала дает сумму максимального возмещения равную 228,2 млрд тенге. Это 11,3% от совокупной суммы гарантированных депозитов или 6,1% от всей суммы вкладов физических лиц.

Как видно, спасти можно только каждого десятого вкладчика. Кто же эти счастливчики? В целях сопоставимости данных, обратимся к данным по депозитам физических лиц в разрезе отдельных банков на 1 октября 2013 года. Скажем прямо, система гарантирования депозитов не потянет падение Народного банка или Казкоммерцбанка. Их смело можно отнести к разряду «too big to fail». Система справится с трудностями других банков, входящих в топ 10 по размеру активов, но только если проблемы возникнут у одного из них.

На этом фоне понятны переживания руководства Национального банка, когда под угрозой вывода депозитов оказались сразу два крупнейших банка - Банк ЦентрКредит и kaspi bank. На двоих у них более 700 млрд тенге депозитов физических лиц, что намного превышает резервы страховочной сетки для банков.

Конечно, отток депозитов сам по себе не означает падение банка. Все зависит от способности банков оперативно привлекать деньги для компенсации утекающих депозитов. На 1 января 2014 года 48% активов kaspi bank было обеспечено вкладами населения. У Банка ЦентрКредит этот показатель равен 32%. Значит, если бы была настоящая паника, то только волшебный толстосум-кредитор или массовый возврат розданных кредитов смогли бы исправить ситуацию.

Однако возврат кредитов - тоже непростое дело. У kaspi bank и Банка ЦентрКредит доля кредитов с просрочкой платежа в сумме всех кредитов 22% и 21% соответственно. Если их не обслуживают, то значит, и вернуть их не стремятся. Но это не все. Вероятность возврата кредита определяется его сомнительностью. До 2013 года у Национального банка были единые правила определение такой сомнительности. Шкала была от «стандартный» и «сомнительный» пяти категорий (от 1 до 5, чем больше цифра, тем хуже с возвратом) до «безнадежный». К сожалению, сейчас Национальный банк не публикует классификацию выданных кредитов по степени их сомнительности, но если обратиться к данным на 1 января 2013 года, то получается, что доля кредитов второй категории и хуже у kaspi bank и Банка ЦентрКредит была 69% и 23% соответственно. Здесь стоит оговориться, что показатель kaspi bank не уникален. К примеру, у Казкоммерцбанка на эту дату было 76% подобных кредитов.

Как видно, просто так сиюминутно вернуть выданные кредиты и выдать деньги вкладчикам не получится. Остается надеяться на акционеров, которые должны подставить плечо в трудную минуту. Но совпадут ли интересы акционеров, которым нужно минимизировать убытки, и банка, который желает продолжить деятельность?

В качестве исторического примера можно привести падение в 2008 году «Washington Mutual», шестого по размеру коммерческого банка США. У него было 307 млрд долларов США активов и он привлек депозитов на 188 млрд долларов США. В 2007 году по банку сильно ударил кризис на ипотечном рынке (60% доходов было от розничного кредитования и 20% от операций с кредитными картами). В сентябре 2008 года в связи со снижение кредитного рейтинга банка возникла паника среди вкладчиков, за 9 дней они сняли с депозитов 16,7 млрд. долларов США. И снятие продолжилось бы, если бы не вмешательство регулирующих органов. Так закончилась жизнь одного из крупнейших и старейших банков США.

Банк - это финансовый посредник. Его работа в постоянном балансировании между деятельностью по привлечению денег и деятельностью по их выдаче. По сути, любой риск, который банк берет на себя, он перекладывает на своих вкладчиков. К сожалению, официальная информация не дает полного видения рисков на перспективу того или иного банка и, соответственно, принять рациональное решение сложно. В этом свете банкам бы следовало действовать транспарентно и открыто декларировать подробности своей деятельности. Такая политика лучше бы предотвращала панику среди вкладчиков, чем «беседы за жизнь».



Загрузка...

Комментарии (0)

  • Авторизация
  • Регистрация
  • Забыли пароль?